Usando o Emini SampP 500 para trocar opções Herersquos uma técnica um veterano SampP comerciante de futuros usa para trocar opções. Eu raramente encontro um comerciante que não trocou opções em um momento ou outro. Estratégias de opção vêm em muitas formas e formas, mas todos eles são destinados a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Irsquove foi negociado desde 1980 e foi em um momento um dos maiores comerciantes opção na indústria de corretagem até o crash de 1987, o que me fez perceber que a realização de uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador. Embora eu ainda trocar opções, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro de tudo, eu sou um comerciante de futuros SampP. Tenho vindo a negociar e seguir os futuros SampP desde que eles começaram a comercializar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, o padrão amp Poorrsquos 500 futuros. Os contratos futuros SampP 500 da década de 1980 eram muito diferentes daqueles que conhecemos hoje. Devido ao boom na tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte do comércio feito agora é eletrônico, ao contrário da forma como costumávamos negociar, pegando o telefone e chamando um corretor ou o poço. Não só isso, a economia hoje é agora global em vez de ser específico do país. Esses fatores levaram a indústria de comércio a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla sobre como nossos mercados vão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Além disso, os mercados estão se tornando locais 24 horas em vez do padrão 8:30 amndash3: 00 pm EUA Central tempo. Uma vez que os mercados estão agora em uma base de 24 horas, podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e temos uma melhor compreensão sobre como nossos mercados vão funcionar com base na forma como o mundo tem negociado. Figura 1: direção dos mercados globais. O sentido geral dos mercados globais dá-lhe algumas pistas a respeito de como os mercados dos EU executará. Continuação na edição de novembro da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de novembro de 2009 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copyright 2009, Análise Técnica, Inc. E-mini SampP 500 Futuros Cotações Globex AVISO IMPORTANTE SOBRE OS PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO Os preços de liquidação do E-mini SampP 500 podem diferir ligeiramente do preço de liquidação quottruequot exibido no Boletim Diário da CMEs. Estas ligeiras variações nas liquidações são o resultado do arredondamento devido a diferenças na quantidade mínima de carrapatos entre os contratos E-mini e os contratos de grande porte. Além disso, o preço de liquidação exibido no Boletim Diário corresponde ao dos contratos de tamanho completo para fins de marcação a mercado, conforme os contratos são compensáveis, em uma base de 5: 1. Exemplo: Os contratos futuros de E-mini SampP 500 são negociados em incrementos de 0,25 e os contratos SampP 500 de tamanho completo em incrementos de 0,10. Os dados de mercado são atrasados em pelo menos 10 minutos. Todos os dados de mercado contidos no website do CME Group devem ser considerados apenas como uma referência e não devem ser utilizados como validação contra, ou como complemento, de feeds de dados de mercado em tempo real. Os preços de liquidação em instrumentos sem interesse ou volume aberto são fornecidos apenas para usuários da Web e não são publicados na plataforma de dados de mercado (MDP). Estes preços não se baseiam na actividade do mercado. Sobre o E-mini SampP 500 Um contrato de futuros negociado eletronicamente um quinto do tamanho dos futuros SampP padrão, E-mini SampP 500 futuros e opções baseiam-se no subjacente padrão Ampères Poors 500 índice de ações. Composto por 500 ações individuais que representam as capitalizações de mercado de grandes empresas, o Índice SampP 500 é um indicador líder de ações de grande capitalização nos EUA. Semanalmente mini SP500 Opções semanais de contratos de opção Mini SP Existem 100s indicadores disponíveis para os comerciantes para ajudar com Tomada de decisão que pode ser aplicada à análise técnica, que é precisamente a razão para utilizar uma estratégia de SEM semanal barata e barata para complementar uma estratégia de negociação diária. Há dois usos principais para as opções semanais Como um hedge, nenhuma necessidade para batentes Como uma especulação pura. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser de minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar pára. Em resumo, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que confere ao comprador da opção o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço determinado na data de vencimento especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e puts. Estas opções semanais são estilo europeu, exercíveis ao contrato de futuros mais próximo às 15h hora central na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer quantia, o exercício é automático. As opções ES semanais têm símbolos de compensação semanais e sequenciais de EW1, EW2, EW3 e EW4. Aqui estão os mais próximos aos ataques de dinheiro com ofertas e ofertas em relação ao último preço de futuros da ESU6. O multiplicador, como o E-Mini SP é 50.00 X o Premium, (Tela de 9 de agosto de 2016 ESU6 negociada em torno de 2175 na época) Por favor, olhe para o 2175 p, OEW2Q6 P2175 o lance é 5,25 eo pedido é 5,75 o Custo para comprar 1 destas coloca no mercado é 5,75 X 50,00 ou 287,50 não incl. Comissões e taxas. A tela acima é tomada usando o nosso software de comércio livre, E-futuros Internacional, tente uma demonstração agora Para usar opções semanais como uma cobertura Permite dizer que você é longo o ESU6 em 2178,00, você pode comprar em 2175,00 colocar para 287,50 ou 5,75 pts. Se o mercado desce para 2160,00 você tem uma perda não realizada em seu futuro de 18 pontos ou 900,00 Mas também tem uma opção de venda vale aproximadamente a quantidade a opção está no dinheiro (valor intrínseco de 15 pontos mais valor extrínseco ou valor de tempo se você Acabou de comprar esta opção hoje este valor deve ser pelo menos 5,75 pontos) para um total de 20,75 em valor. Se você fosse compensar essa estratégia com o mercado em 2160,00 você perderia 900 no futuro e ganhar 15 pontos ou 750,00 na opção por uma perda líquida de 150,00 ou 3 pontos. Não inclui comissões. BTW a margem é muito reduzida para refletir o seu risco real de apenas a distância entre a greve no put e seu preço de entrada de futuros, neste caso 2178.00- 2175.00 ou 3 pontos 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite. Mais barato do que a margem de negociação do dia de 500.00 Lembre-se que este é apenas um hedge, se o mercado rallys para 2195.00 você faz 18 pontos em seu futuro, mas vai perder alguns em sua opção de venda aproximadamente 3 a 4 pontos em sua fora da opção de colocar dinheiro Com uma greve de 2175.00 Porque ainda há tempo restante nesta opção, mesmo que a sua fora do dinheiro (valor extrínseco) e não expirou, ainda terá algum valor e não ser inteiramente inútil. Esta estratégia permite que você tenha um pouco de paz de espírito, não só ter que determinar onde parar, mas também potencialmente permitindo que você se agarre a um movimento muito maior, divirta-se com a matemática e veja por si mesmo (pergunte ao seu corretor sobre a escrita Premium acima desta estratégia para maximizar a rentabilidade desta estratégia) Comprar SP500 semanal coloca ou chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser por minutos, por horas ou por alguns dias. Bem, use a mesma captura de tela para um exemplo de put ou call simples. Se o seu preconceito de negociação é para o mercado ir para baixo em breve, mas você não está certo quando, poderia ser uma questão de horas, ou dias e você quer um Menor risco maneira de participar, comprar um PUT. Vamos dizer que você acha que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 3PM Central, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê o 2170 colocar em sua plataforma de negociação é lance em 3,85 e oferecido em 4,00. Você pode comprar 1 2170 colocar em 4 pontos ou 200,00 antes de taxas de comissões (lembre-se de cada ponto cheio vale 50,00 assim como o futuro.) Também de nota aqui 0,05 2,50 para o prémio de 5,00). Nenhuma margem necessária, o que é necessário é o dinheiro em sua conta para comprar a opção. Ou, se você acredita que o mercado rally a 2200.00 dentro da semana, dê uma olhada no fora das opções de chamada de dinheiro, diga o 2180. Sua oferta em 5.50 ou 275.00 e oferecido em 6.00 ou 300.00, você pode comprá-lo em 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 2200,00 na sexta-feira ea opção for exercível, você pode vender os futuros em 2200,00, e quando a opção é exercida (no seu dinheiro e é automática no vencimento) você receberá um contrato de futuros de compensação ao seu preço de exercício De 2175.00 (longo os futuros em 2175.00 e uma venda compensando em 2200.00 e fêz 25.00 pontos x 50.00 ou 1250.00 menos o que você pagou para a opção, deixa faz a matemática, 1250.00 300.00 950.00 menos toda a troca, compensação, comissões de NFA e comissões . Você pode ser criativo com o seu comércio de futuros de compensação se você estiver no dinheiro, colocando um limite de venda GTC bastante uma distância acima do seu preço de greve no caso de o mercado rallys, digamos em 2210,00 ou se você quiser, quando você está em profundidade No dinheiro com um dia ou dois antes da expiração você pode colocar uma parada de venda sob GTC, ou mesmo uma parada de arrasto no futuro, você sabe o que eles dizem, cortar suas perdas curtas e deixar seus lucros correr. Trancado em você R ganho e simplesmente esperar para a troca para converter o seu no dinheiro chamada na tarde de sexta-feira. Mas o que acontece se depois que você comprou sua opção de chamada semanal 2175,00 e teve a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto como no nível 2200.00 só para ver o colapso dos preços de futuros para 2160,00 até sexta-feira Você perde o prêmio que você pagou em sua opção , Todos os 300,00. MAS você está agora curto os futuros de 2200,00 e pode comprar o futuro de volta em 2160,00 para um ganho de 40 pontos. Menos o custo da opção de curso e taxas e comissões. Usando opções semanais é outra ferramenta inteligente para usar para se beneficiar da ação de preço no curto prazo. Se você não estiver familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e / ou opções sobre futuros. Eu recomendo que você visitar nossos serviços de assistência de corretor e obter ajuda para criar um plano de negociação. Disclaimer - A negociação de Futuros, Opções sobre Futuros e operações de varejo em moeda estrangeira fora de câmbio envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimento e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais de seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento. Cannon Trading OverviewUsando o Emini SampP 500 para trocar opções Herersquos uma técnica um veterano SampP comerciante de futuros usa para trocar opções. Eu raramente encontro um comerciante que não trocou opções em um momento ou outro. Estratégias de opção vêm em muitas formas e formas, mas todos eles são destinados a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Irsquove foi negociado desde 1980 e foi em um momento um dos maiores comerciantes opção na indústria de corretagem até o crash de 1987, o que me fez perceber que a realização de uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador. Embora eu ainda trocar opções, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro de tudo, eu sou um comerciante de futuros SampP. Tenho vindo a negociar e seguir os futuros SampP desde que eles começaram a comercializar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu sei melhor, o padrão amp Poorrsquos 500 futuros. Os contratos futuros SampP 500 da década de 1980 eram muito diferentes daqueles que conhecemos hoje. Devido ao boom na tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte do comércio feito agora é eletrônico, ao contrário do modo como costumávamos negociar, pegando o telefone e chamando um corretor ou o poço. Não só isso, a economia hoje é agora global em vez de ser específico do país. Esses fatores levaram a indústria de comércio a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla sobre como nossos mercados vão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Além disso, os mercados estão se tornando locais 24 horas em vez do padrão 8:30 amndash3: 00 pm EUA Central tempo. Uma vez que os mercados estão agora em uma base de 24 horas, podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e temos uma melhor compreensão sobre como nossos mercados vão funcionar com base na forma como o mundo tem negociado. Figura 1: direção dos mercados globais. O sentido geral dos mercados globais dá-lhe algumas pistas a respeito de como os mercados dos EU executará. Continuação na edição de novembro da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de novembro de 2009 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2009, Análise Técnica, Inc.
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