Top 5 Livros principiantes essenciais para negociação algorítmica A negociação algorítmica geralmente é percebida como uma área complexa para iniciantes para enfrentar. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desprezível para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são fáceis de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de forma iterativa e contínua. A beleza do comércio algorítmico é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras fornecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a esses sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital. Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é como faço para começar a negociação quantitativa. Já escrevi um guia iniciante para negociação quantitativa. Mas um artigo não pode esperar para cobrir a diversidade do assunto. Assim, eu decidi recomendar meus livros de comércio de quantum de nível de entrada favoritos neste artigo. A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Descobriu que seria muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que os conceitos básicos sejam cobertos e entendidos. Os melhores livros que encontrei para este propósito são os seguintes: 1) Negociação quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros de finanças preferidos. O Dr. Chan fornece uma ótima visão geral do processo de criação de um sistema de negociação quantitativo de varejo, usando MatLab ou Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer um pode fazê-lo. Embora existam muitos detalhes que são ignorados (principalmente por brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona a negociação algorítmica. Ele discute a geração alfa (modelo de negociação), gerenciamento de riscos, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, o Dr. Narang explica detalhadamente como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está considerando se deve investir em uma caixa tão negra. Apesar da aparente irrelevância para um comerciante varejista, o livro realmente contém uma grande quantidade de informações sobre como um sistema comercial adequado deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de aluguel de varejo podem fazer bem para descobrir isso e ver como os profissionais realizam suas negociações. 3) Algorithmic Trading amp DMA by Barry Johnson - A frase trading algorítmica, no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados pelos bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também o comércio quantitativo ou sistemático. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que é inútil para o quantum de varejo. Possuir uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a microestrutura do mercado podem ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um grande volume, vale a pena pegar. Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente do modelo alfa de um sistema comercial. As estratégias são diretas para encontrar esses dias, no entanto, o verdadeiro valor vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de pesquisa extensiva e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los: 4) Negociação Algorítmica por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele evitou o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes de implementação significativos, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Filtros Kalman, StationarityCointegration, CADF, etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C, Pythonpandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o mais recente comportamento do mercado, já que o primeiro livro foi escrito alguns anos atrás. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado. Que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação de quant. A microestrutura do mercado é a ciência de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de pedidos. Está intimamente relacionado com a forma como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro de quant consideram isso como um excelente livro e eu também recomendo isso. Nesta fase, como comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como o gerenciamento de riscos e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores. Clique abaixo para aprender mais sobre. A informação contida neste site é a opinião dos autores individuais com base em sua observação pessoal, pesquisa e anos de experiência. A editora e seus autores não são conselheiros de investimento registrados, advogados, CPAs ou outros profissionais de serviços financeiros e não prestam assessoria jurídica, fiscal, contábil, de investimento ou outros serviços profissionais. A informação oferecida por este site é apenas de educação geral. 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O autor e sua editora não se responsabilizam por atualizar informações e negar a responsabilidade pelo conteúdo, produtos e serviços de terceiros, inclusive quando acessados através de hiperlinks ou propagandas neste site. O que você aprenderá neste livro Descubra estratégias de negociação avançadas para os mercados de futuros. Comercialize vários mercados de futuros, como o E-mini SampP, o petróleo bruto, a moeda do euro, o DAX e o Bund alemão. As técnicas avançadas incluem múltiplas estratégias de saída e filtragem de tendências. Discutimos a lógica de codificação e incluem o código aberto para NinjaTraders C e Tradestations EasyLanguage que também funciona no MultiCharts PowerLanguage. Nós desafiamos as mentiras de Wall Street que colocam dinheiro no bolso de seus corretores em vez de seus com os princípios do nosso sistema de negociação. Você não pode ir ganhando lucros (na verdade, você pode) e não deixe que um comércio vencedor se torne um comércio perdedor (nem sempre verdadeiro) são duas pérolas comerciais tendenciosas que podem prejudicar sua conta comercial se não forem aplicadas corretamente. Lista de Capítulo Completa Capítulo 1: Introdução Capítulo 2: preenchimento de lacunas na moeda do euro Capítulo 3: preenchimento de lacunas no Bund alemão Bundle 4: Preenchimento de intervalo e reverso Capítulo 5: preenchimento de intervalo e reversão no DAX Capítulo 6: preenchimento de intervalo e reversão em Petróleo bruto Capítulo 7: Gap Fill and Reverse in the Euro Currency Capítulo 8: Princípios Importantes do Sistema de Negociação Capítulo 9: Como Testar Sistemas de Negociação com Ordens Limitadas Capítulo 10: Como os objetivos de lucro afetam o desempenho da negociação Capítulo 11: Principais metas de lucro Capítulo 12: Iniciando Broke Take Profits Capítulo 13: Como parar as perdas afetam o desempenho da negociação Capítulo 14: Estratégias de saída múltipla Capítulo 15: Teste de técnicas de entrada diferentes Código de aprendizado de amplificação Capítulo 16: Website e código de membros Capítulo 17: Conclusão SOBRE O APÊNDICE DO AUTOR Este livro de mais de 200 páginas está cheio De informações úteis para o comerciante algorítmico. Ele vem com códigos de estratégia prontos para negociar tanto para TradestationMulticharts como para NinjaTrader. O que eu mais gosto é o capítulo sobre como adicionar diferentes regras de tendências. Isso fez uma grande diferença no meu próprio desenvolvimento estratégico. O livro vale a pena o dinheiro e dou 5 estrelas. Rikard F. Amazon 5 Star Review Eu sou um cliente da TradeStation que codificou na EasyLanguage há 20 anos e acho que este livro está muito bem feito. Existem vários sistemas de negociação totalmente divulgados e acionáveis aqui. Se você é um comerciante do sistema que está procurando ideias e códigos, este livro está na sua casa do leme e é um dos únicos livros que realmente entregam nesta área. Bem feito, amp dois polegares para cima Lance F. Amazon 5 Star Review Great Book, este definitivamente não é um livro introdutório. Comerciantes experientes, discricionários ou algorítmicos, devem lê-lo para obter novas idéias de negociação, além de david mostrar não apenas as regras para o sistema, mas também o código e como você deve configurar sua plataforma para trocá-lo. BTW, as estratégias são estratégias negociáveis reais. De todos os livros de negociação que eu li até agora, posso dizer que a maioria deles fala apenas sobre filosofia comercial e psicologia, alguns deles falam sobre estratégias básicas e não mostram estatísticas de eventos, outras estatísticas de shows, mas não mostram o código. Mas este livro tem tudo, e eu acho que cada livro de negociação deve ser escrito como este. Amazon Customer Amazon 5 Star Review Como um usuário da TradeStation, acho esta uma ferramenta útil. Este livro é fácil de ler e muito prático para os leitores que são usuários atuais da TradeStation. O idioma no livro pode ser um pouco irresistível se você nunca usou o TradeStation ou o NinjaTrader, mas se você é um usuário atual, este livro é imprescindível. Este livro contém mais de 200 páginas de imagens em tela colorida e ilustrações passo a passo Na construção e compreensão de estratégias em suas respectivas plataformas de negociação. Shane H. Amazon 5 Star Review Copyright 2016 CapstoneTradingSystems. Todos os direitos reservados. ComércioAlgorítrico e DMA: uma Introdução às Estratégias de Negociação de Acesso Direto A negociação algorítmica e acesso direto ao mercado (DMA) são ferramentas importantes que ajudam tanto os comerciantes de compra como os de vender para alcançar a melhor execução. Este livro começa desde o início para fornecer explicações detalhadas de ambas as técnicas: Mais negociação algorítmica e acesso direto ao mercado (DMA) são ferramentas importantes que ajudam tanto os comerciantes de compras como vendedores a alcançar a melhor execução. Este livro começa desde o início para fornecer explicações detalhadas de ambas as técnicas: - Uma introdução aos diferentes tipos de execução é seguida por uma revisão da teoria da microestrutura do mercado. Ao longo dos exemplos de livros de estudos empíricos, o fosso entre a teoria e a prática da negociação. - As ordens são os blocos de construção fundamentais para qualquer estratégia. As ordens de mercado, limite, parada, oculto, iceberg, peg, routed e immediate-or-cancel são descritas com exemplos ilustrados. - Os algoritmos de negociação são explicados e comparados usando gráficos para mostrar padrões de negociação potenciais. TWAP, VWAP, porcentagem de volume, impacto mínimo, insuficiência de implementação, déficit adaptativo, mercado de fechamento e algoritmos de negociação de pares são cobertos, juntamente com variações comuns. - Os custos de transação podem ter um efeito significativo nos retornos dos investimentos. Um exemplo aprofundado mostra como estes podem ser divididos em componentes, tais como impacto no mercado, risco de tempo, spread e custo de oportunidade e outras taxas. - A cobertura inclui todas as principais classes de ativos, desde ações até renda fixa, câmbio e derivativos. São fornecidas visões detalhadas para cada um dos principais mercados mundiais nos apêndices. - As táticas de colocação e execução de pedidos são cobertas com mais detalhes, bem como potenciais aprimoramentos (como previsões de curto prazo), para os interessados nas especificidades da implementação dessas estratégias. - Aplicações de ponta, como o portfólio e a negociação de ativos múltiplos, também são consideradas, assim como o gerenciamento de informações e informações de inteligência de mineração de dados. Obter uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram sobre este livro, inscreva-se. Revisões da comunidade
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