Breakout de intervalo de abertura: um sistema que oferece sinais para lucros rápidos A estratégia de abertura do intervalo de abertura é uma das estratégias de negociação do primeiro dia explicadas em detalhes para os comerciantes individuais. Em 1990, Toby Crabel escreveu um livro chamado Day Trading With Short Term Price Patterns e Opening Range Breakout. Este livro foi esgotado há anos e está rumores de que Crabel não daria permissão para uma segunda impressão porque ele estava gerenciando lucrativamente o dinheiro com as estratégias. As cópias estão ocasionalmente disponíveis para preços que começam em várias centenas de dólares em sites de leilões na Internet. O livro descreve regras muito específicas para a negociação de vários mercados, em vez de uma visão geral, mas prática, como oferece este artigo. Os comerciantes que utilizam a estratégia de abertura do intervalo de abertura calculam o intervalo de abertura, que é a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo nos primeiros minutos de negociação. Os quadros de tempo comuns são os primeiros 15 minutos ou os primeiros 30 minutos do dia de negociação, embora possam ser usados períodos mais longos ou mais curtos. Se o preço se mover significativamente acima ou abaixo desse intervalo, os comerciantes esperam ver seguir e colocar ordens para entrar em negociações perto do alto e baixo do intervalo de abertura. Como os comerciantes usam Um exemplo da estratégia de abertura do intervalo de abertura pode ser descrito com algumas regras: 1. Calcule o alcance da abertura. Por exemplo, se o alto é 102 e o baixo é 98 nos primeiros 15 minutos do dia de negociação, o intervalo de abertura seria igual a 4. 2. O tamanho do intervalo é adicionado ao alto e uma ordem de compra é colocada A esse preço. Neste exemplo, 4 é adicionado a 102 e uma ordem de compra é colocada em 106. 3. Subtrair o alcance da baixa fornece o ponto de entrada curto. Nesse caso, o comerciante entraria em uma ordem para diminuir em 94, o que é 4 abaixo do limite do intervalo de abertura em 98. 4. Se os preços caírem no meio do intervalo, então o comerciante fecharia sua posição com um perda. Neste exemplo, um comércio comprado em 106 seria fechado em 100 e um curto comércio registrado em 94 seria fechado com perda em 100. 5. Todas as negociações estão fechadas no final do dia. Existem muitas possíveis variantes dessas ideias. O intervalo de tempo pode ser alterado no passo 1. Um múltiplo do intervalo pode ser alterado nas etapas 2 e 3. Por exemplo, os comerciantes agressivos podem usar um múltiplo menor que 1 (como 0,5) para gerar mais negócios, enquanto os comerciantes mais conservadores podem usar Um múltiplo maior (como 2) para negociar apenas as tendências mais fortes. Os níveis de perda de parada podem ser variados na etapa 4 e os objetivos de lucro podem ser adicionados como saídas na etapa 5. Por que isso interessa aos comerciantes A estratégia de abertura do intervalo de abertura tem sido amplamente utilizada pelos comerciantes para tirar proveito dos movimentos intradiários. Este é também um sistema comercial ideal para comerciantes de dia com empregos em tempo integral. Todos os dados necessários são conhecidos logo após a abertura do mercado, 15 minutos após o aberto no exemplo mostrado. As encomendas podem ser calculadas e inseridas rapidamente com um corretor para que os comerciantes possam lucrar com tendências intradias sem ter que monitorar o mercado o dia todo. Artigos mais popularesOpen Range Breakout Daytrading System O sistema aberto breakout range é um conceito bem conhecido. É uma variação do clássico sistema de breakout N-bar. Este conceito é tão amplamente falado porque funciona. Vou mostrar-lhe um novo toque do conceito que nunca é discutido em nenhum outro lugar. Open Range Breakout O que o sistema de breakout do open range faz 1. identifica o preço mais alto e o preço mais baixo alcançado desde a abertura até a Hora de Início, mensagem de patrocinador (anúncio grátis para todos os membros) 2. prolongado em uma parada no preço mais alto e curto Em uma parada ao preço mais baixo obtido em 1, 3. apenas o comércio uma vez por direção, portanto, no máximo, 1 longo e 1 posição curta ocupada por dia, 4. saia sempre no final do dia, 5. quando a faixa de A sessão de negociação anterior está acima de um certo limiar da faixa média dos dias de negociação anteriores, não é comercializado o dia. Aqui está o sistema de negociação, Open Range Breakout. Você pode usar o Gerenciador de Indicadores para instalar este sistema em seu NeoTicker. O sistema está escrito na fórmula e pode ser instalado no NeoTicker apenas copiando isso no diretório do indicador. Depois de instalar o indicador, agora você pode configurar seu gráfico. O exemplo que vou usar é 10 minutos ES, indo até 1998. Lembre-se de configurar o gráfico para o intervalo de tempo apropriado, pois a sessão de negociação regular da ES é das 9:30 às 16:15 Hora do Leste . Quando você aplica o sistema, lembre-se de ajustar o seu preço múltiplo para 50 e o tamanho mínimo da marca para 0,25. A comissão que usei no meu teste é de 2,5 por comércio. Aqui está o resultado do sistema. Como um sistema central, sem sinos e assobios, funciona razoavelmente bem. Uma questão, porém, é que o desempenho ultimamente não é tão bom. Entre no Gerenciador de Gráficos e altere o intervalo de tempo de negociação do chart8217s do original 9:30 da manhã 8211 4:15 PM, até 10:00 da manhã, 8211 16:00 PM. Esta técnica é conhecida como redução de dados. Que eu discuti em mais detalhes em outro artigo intitulado 8220Daytrading do Emini8221 na revista Análise Técnica da Stock 038 Commodities, edição de agosto de 2003. Aqui está o desempenho do sistema usando dados reduzidos. Provavelmente, você não acredita que seja o mesmo sistema com os mesmos parâmetros padrão, não é necessário. Para melhorar um sistema de negociação, isso não envolve necessariamente muita torção de parâmetros. O mais importante a fazer é entender por que o sistema não está fazendo o que é suposto e encontrar soluções de lógica para resolver o problema. Neste caso, é óbvio que a abertura de 20 a 30 minutos é muito caótica e os 15 minutos de negociação são os mesmos. Ao remover essas informações, melhoramos a estabilidade de nossos sinais, assim, a melhora no desempenho. Opening Range Breakout A maioria de vocês sabe que eu gosto de métodos comerciais simples que fazem sentido. Eu publiquei um artigo sobre estratégias de entrada de retração de 3 bar e obtive toneladas de feedback positivo. Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que ficaram agradavelmente surpresos de que tais métodos simples de entrada pudessem ser tão eficazes. A grande maioria dos comentários que recebi foram pedidos de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar. A razão pela qual I8217m se concentra em estratégias simples é porque tantas vezes vejo comerciantes iniciantes que acreditam que estratégias complexas equivalem a estratégias rentáveis e esse não é o caso. Na realidade, quanto mais complexa for a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerenciar, portanto, as estratégias mais complexas, na maioria das vezes, não correspondem à precisão ou lucratividade, como costuma ser considerado o caso. Por exemplo, Gann Lines ou Elliot Wave Theory, conheço alguns comerciantes que trocaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso, nunca vi um gerente de fundo profissional utilizar esses métodos efetivamente ou lucrativamente no passado . Intervalos de intervalo de abertura Resistiu ao teste do tempo Isso é o que me levou a escrever sobre o método de abertura do intervalo de abertura. Esta estratégia de entrada simples existe há mais de 50 anos e continua sendo uma das estratégias de entrada mais populares até hoje. Na verdade, conheço vários comerciantes profissionais e gerentes de fundos que usam o breakout de abertura como seu principal método de entrada. O intervalo de abertura é o preço mais alto e o menor preço negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Às vezes, refiro-me ao intervalo de negociação da primeira meia hora como o suporte de preço de abertura. Este período de negociação particular é importante porque, na maioria das vezes, ele marca o tom para o restante do dia de negociação. Entre o encerramento da sessão de negociação anterior e a abertura da sessão atual, podem ocorrer vários eventos interpostos. Esses eventos podem ter um grande impacto na próxima sessão de negociação. Por exemplo, relatórios do governo, ganhos de ações, notícias de mercados estrangeiros e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado. Há uma forte construção a partir de mercados overnight Normalmente, durante a primeira meia hora do dia de negociação, que é a parte mais emotiva da sessão de negociação, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essas informações em seu preço. Embora a maioria dos mercados esteja aberta praticamente ao redor do relógio, a maioria do volume e da volatilidade não aparece durante a sessão noturna, mas começa depois que o mercado de ações abre todos os dias às 8:30 da hora central. Isto é, quando os comerciantes institucionais entram no mercado, compram e vendem enormes quantidades de ações por meio de sistemas de execuções comerciais automatizadas, chamados de compra de programas e venda de programas. O volume é tão enorme que pode ter um impacto muito forte no movimento a curto prazo do mercado de ações. Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão noturna, portanto, é muito difícil ver verdadeiramente o impacto que o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente se abra e comece a negociar durante a sessão do dia normal. Houve inúmeras vezes que o mercado durante a noite apontou em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e se mover completamente na direção oposta dentro da primeira meia hora da sessão de negociação. Portanto, os mercados durante a noite oferecem pistas fortes na direção do mercado, mas, em última análise, não há um melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora da sessão de negociação. As condições devem ser atendidas antes da execução Para negociar a abertura do intervalo de abertura, prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e coloque uma compra para alguns tiques acima do preço mais alto alcançado durante as seis barras anteriores e, ao mesmo tempo, coloque uma parada de venda em alguns carrapatos abaixo O preço mais baixo alcançado durante as últimas 6 barras de negociação. Além disso, eu preciso ter certeza de que três condições adicionais sejam atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção. Evite Trading Late In The Day A primeira condição para a entrada no mercado é o tempo. O mercado deve atingir a parada de compra ou a parada de venda dentro de uma hora de definir o alto e baixo do suporte da faixa de abertura ou uma hora e meia após o sino de abertura. Desde anos de observação e teste de back-back de computador em vários mercados diferentes, concluí que, quanto mais rápido o mercado se rompa acima ou abaixo do intervalo de abertura, melhor será a chance do comércio. Além disso, a maioria dos casos que ocorrem no final do dia, não levam impulso suficiente para sustentar a volatilidade e a direção que valem o risco de entrar no comércio após a primeira hora e meia do dia de negociação. Bias Rumo a um lado A segunda condição antes da colocação da minha ordem de entrada que eu gosto de ver é continuar o viés em direção a uma determinada direção. Às vezes, muitas vezes vejo os mercados avançarem de um lado para o outro entre o alto e o baixo da faixa de abertura. Na maior parte do tempo, quando vejo esse tipo de ação de mercado, evito entrar no mercado, apesar de todas as outras condições terem sido satisfeitas. A ação do mercado ideal antes da saída do intervalo de abertura ocorre quando o mercado testar o alto ou o baixo em mais de uma ocasião ou se troca com esse nível repetidamente, fazendo maiores e baixos mais altos em antecipação ao surgimento do lado positivo Ou, alternativamente, fazendo baixas baixas e baixas altas durante a maior parte da primeira meia hora, levando a uma quebra à desvantagem. O que eu não quero ver é o mercado que continua avançando em um intervalo de negociação agitado entre o suporte alto e baixo. O volume de secagem não é bom A terceira e última condição para a entrada é o volume. Deve haver uma acumulação substancial e gradual ou um aumento no volume que antecede a ruptura ou repartição do preço fora do intervalo de preços de abertura. A grande maioria dos aumentos do volume do mercado do tempo durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado, o volume na marca de 30 minutos geralmente começa a cair substancialmente, dificultando a calibração do volume aos 30 Marca de minuto com precisão, mesmo quando os mercados estão produzindo novos ou baixos. Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, desde que o volume cai gradualmente e ainda esteja dentro do intervalo que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, eu não considero um comerciante. Se, no entanto, acho que o volume está apenas em movimento em comparação com o que foi durante os primeiros 15 minutos, eu reconsiderei a colocação da ordem. Enquanto monitorar o volume não é uma ciência exata, com o tempo você desenvolverá uma boa sensação de como o volume entra no mercado e como os mercados reagem ao volume. Lembre-se sempre que as entradas de fuga normalmente são acompanhadas pelo aumento da volatilidade, certifique-se de que a sua perda de parada leva em consideração a volatilidade adicional e ajuste seus níveis de perda de parada de acordo. Boa sorte na sua negociação Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.
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